Ο Γκάυ Στεφάνου είναι σκηνοθέτης και σκηνογράφος. Δείγμα της δουλειάς του στο θέατρο είναι οι παραστάσεις Σβήσε το φως! (2018), Μίλα και Σουτ (2016), Δύο ξεροκέφαλες κουτάλες (2016), Τίτος Ανδρόνικος (2010).